研究摘要
軍公教退撫基金近期支出明顯擴大，收繳及投資收益成長卻非常緩慢， 以至於收支失衡。就短中期而言，提升基金的投資績效與管理效率，是主 要的因應方向。在本研究計畫中，我們蒐集並整理世界各國退休金和年金 制度相關資料文獻，用以分析其他國家面臨類似問題時的政策作為，並探 討基金投資上值得我國借鏡之處。再者，我們使用過往的市場數據進行資 產配置模擬操作，在合理的假設下，運用投資組合理論中的均異分析，求 出投資組合中個別資產的最適投資比重，並與退撫基金過往投資表現相比 較。結果顯示，在承擔相同風險之下，退撫基金的投資績效確實有提升的 空間。同時，我們也藉由與專家學者深度訪談，了解退撫基金目前面臨之 問題及探索短中期政策作為的可行方向。最後，我們針對退撫基金的投資 策略提出數點具體建議。
研究資訊
- 研究年度：民國 105 年
- 研究主持人：何耕宇
- 研究機構：國立臺灣大學財務金融學系
- 研究經費：399,894 元
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